Simulación de Montecarlo aplicada a la valoración de PPAs en mercados con alta penetración renovable
Principales fuentes de riesgo identificadas Riesgo de precio: Volatilidad del costo marginal horario, especialmente pronunciada en períodos de sequía o alta penetración solar. Riesgo de cantidad: Desviaciones entre la generación comprometida y la efectiva, con impacto directo en flujos de caja. Riesgo de crédito: Capacidad de pago de la contraparte ante escenarios adversos de precio.
Simulación de Montecarlo aplicada a la valoración de PPAs en mercados con alta penetración renovable
Principales fuentes de riesgo identificadas Riesgo de precio: Volatilidad del costo marginal horario, especialmente pronunciada en períodos de sequía o alta penetración solar. Riesgo de cantidad: Desviaciones entre la generación comprometida y la efectiva, con impacto directo en flujos de caja. Riesgo de crédito: Capacidad de pago de la contraparte ante escenarios adversos de precio.
Simulación de Montecarlo aplicada a la valoración de PPAs en mercados con alta penetración renovable
Principales fuentes de riesgo identificadas Riesgo de precio: Volatilidad del costo marginal horario, especialmente pronunciada en períodos de sequía o alta penetración solar. Riesgo de cantidad: Desviaciones entre la generación comprometida y la efectiva, con impacto directo en flujos de caja. Riesgo de crédito: Capacidad de pago de la contraparte ante escenarios adversos de precio.